澳元走势预测 - 经管之家

澳元走势预测

kendobrat

3935

收藏 2011-02-12

选择与澳元走势相关系数在0.8以上的亚太股指
对股指和澳元走势作多元回归模型，并产生当天的预测值

附件为预测值与实际走势的对比

附件列表

澳元走势预测.JPG

原图尺寸 347.72 KB

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szhno11

2011-2-12 13:40:26

请问这个意义在于哪里？
由澳元和股指拟合，求出模型参数a，b，c，再把亚太股指作为因变量带入模型，得到所谓模拟的澳元指数结果。
感觉有点从结果推导到结果的意思。

请问用的是什么模型，方便的话，站内消息联系交流下~~~

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systemok

2011-2-12 14:21:17

好东西！！！

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kendobrat

2011-2-12 14:56:45

因为亚太股指白天就会有结果，而汇市主要是晚上欧美时间段有大的波动，这个模型就是用白天亚太股指的数据大概猜测晚上澳元走势的方向

运算用的是excel trend()函数

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feng-pan

2011-2-12 19:53:27

用两条曲线来评估长期相关性是对预测的误解.

楼主的模型是在T时候预测T+1时的收益. 应为预测时间其实只有一天, 所以长期的相关性和预测能力无关. 事实上长期相关性在图上很大的结果是由本身亚太和澳元的相关性造成的.

更好的评估方法, 是计算过去十年里面, 每一天亚太的收益与隔夜澳元收益的相关性. 如果做这个测试的话, 由于长时间尺度市场是强有效的, 从这个学术观点来说结果应该是'0', 也就是完全不相关. 如果结果能够接近1, 那楼住就找到一座金山了.

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ltl48

2011-2-12 22:44:46

不用强有效，弱有效就行了

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