小弟不才，为毕业论文顺利完成自学Eviews，途中遇到诸多问题，恳请各路大佬援助小弟。
    小弟论文准备讨论原油期货市场的风险溢出与联动性，所以准备使用GARCH模型，但是当把收盘价转化为日收益率时遇到问题。就是在进行描述性统计时，日收益率序列出现自相关问题（Q统计量的伴随p接近于0），这是否会对后文做GARCH模型造成影响？处理方法是r=100(log(pt)-log(pt(-1)))，做出来的日收益率呈现出了自相关性

跪求各位大佬给与解答