GARCH(1，1)预测收益率方差 - 经管之家

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GARCH(1，1)预测收益率方差

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收藏 2014-12-25

悬赏 20 个论坛币未解决

[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1106830950\QQ\WinTemp\RichOle\$EQ]JF0L9[U}S9{OG_7KGTU.jpg[/img]
本人用GARCH(1，1)模型对两种期货预测收益率方差，得到如下结果，求大神看看这两个结果合格不。

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胖胖小龟宝

2014-12-25 19:59:30

两个检验结果都不好，你看P值就可以了。

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2014-12-25 20:58:50

胖胖小龟宝发表于 2014-12-25 19:59
两个检验结果都不好，你看P值就可以了。

那要这样的话是数据本身的问题呢，还是进行GARCH估计前的检验有问题，我扣扣号：1106830950，或者留一下你的扣扣，希望能和你讨论一下

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胖胖小龟宝

2014-12-25 21:23:16

首先你看看数据前期检验，是否适用于GARCH（1，1）。论坛里有很多GARCH的资料的

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