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2012-11-24
用ugarchfit函数对一序列做了egarch拟合,结果如下:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.006651    0.001615   4.1188 0.000038
omega  -0.155107    0.060044  -2.5832 0.009788
alpha1 -0.062059    0.023934  -2.5929 0.009517
beta1   0.973196    0.009923  98.0740 0.000000
gamma1  0.227428    0.034295   6.6315 0.000000


请问其中omega 和 gamma1 各是那个参数呀?
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2012-11-24 21:21:32
看看egarch模型,要看懂,就明白了。条件方差表达式
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2012-11-24 21:24:18
......
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2012-11-24 22:12:09
garyuser 发表于 2012-11-24 21:21
看看egarch模型,要看懂,就明白了。条件方差表达式
好的,看了看明白多了
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