请教使用哪个PROC可以现实多元时变GARCH的建模 - 经管之家

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请教使用哪个PROC可以现实多元时变GARCH的建模

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收藏 2012-01-02

最近在学习SAS/ETS模组，但发现　AUTOREG　和　VARMAX 以及　MODEL　似乎无法完成　时变GARCH（如DCC-GARCH）的建模工作，　希望各位有此经验的大神，给予提示　

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2012-1-4 22:20:16

autoreg或者varmax两个proc

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2012-2-3 09:26:29

实际上　应该用　PROC MODEL 用　VARMAX无法实现　协整下面的GARCH建模，　且VARMAX仅限于 CCC 和BEKK

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