请教使用哪个PROC可以现实多元时变GARCH的建模 - 经管之家

› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › SAS专版

请教使用哪个PROC可以现实多元时变GARCH的建模

1558

2

收藏 2012-01-02

最近在学习SAS/ETS模组，但发现　AUTOREG　和　VARMAX 以及　MODEL　似乎无法完成　时变GARCH（如DCC-GARCH）的建模工作，　希望各位有此经验的大神，给予提示　

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-1-4 22:20:16

autoreg或者varmax两个proc

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-2-3 09:26:29

实际上　应该用　PROC MODEL 用　VARMAX无法实现　协整下面的GARCH建模，　且VARMAX仅限于 CCC 和BEKK

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群