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问下用GARCH,计算不同分布下的VaR的公式是啥啊?
楼主
738984666
1663
2
收藏
2013-07-26
是不是不同的分布下,计算的公式都不一样啊?
主要的几个分布下的VaR计算公式分别是啥啊?
我就记得有个VaR=头寸*(条件均值 - 分位数*根号下的条件方差) 这个是不是正态分布下的计算公式哦?
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全部回复
沙发
738984666
2013-7-26 16:32:43
没人啊~
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藤椅
738984666
2013-7-26 17:42:12
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