[求助]基于GARCH（1，1）模型的VAR计算

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收藏 2008-04-04

小弟我在做论文，对股权分置改革后至08年3月21日的上证指数收益率用GARCH模型得出了方差模型公式:h(t)=2.435*e-6+0.06879*e(t-1)*e(t-1)+0.9238*h(t-1),请问接下来如何计算这个时期的条件方差呢？（我是想算出每日的VAR）

请各位高手不吝赐教，谢谢

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2008-4-4 13:31:00

“请问接下来如何计算这个时期的条件方差呢?”----你求出的方差方程不正是条件方差模型吗（ARCH族都是条件方差模型）？

“我是想算出每日的VAR”-------每一天的VAR模型？

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2008-4-4 18:00:00

给你一段EVIEWS的程序

series r_zsh=dlog(zsh) %计算对数回报

sample s2 1 217 %设置回归样本

smpl s2

equation eq05 %设定方程eq05

eq05.arch r_zsh c %GARCH（1，1），均值方程的常数为c

show eq05.output

sample s3 218 227

smpl s3

eq05.forecast v_zshf1 v_zshf2 v_zshf3

series var=1-exp(c(1)-@qnorm(0.99)*v_zshf3^0.5) %计算持有期为1天的VaR

[此贴子已经被作者于2008-4-6 12:16:58编辑过]

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2011-6-22 02:31:44

好贴要马克。。。~

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