商品期货数据处理请教论文大牛们 - 经管之家

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商品期货数据处理请教论文大牛们

匿名

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收藏 2011-02-13

请教各位大侠，例如在商品期货市场上由于不同期限合约，从大商所下的玉米历史数据一年里并不是记录了每天的收盘价，中间有间断，还有的是几个期限合约的记录，想问下怎么能获得玉米连续时间序列，就好像2009年1月1日到2010 年1月1日里每天玉米的收盘价，该怎么提选处理数据？选择哪个期限的合约代表呢？
小弟刚学期货，菜鸟一个，万分诚恳期待各位大牛帮忙指导解答，小弟万分拜谢先！！！

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2011-2-13 22:11:42

期货是从交易日起到到期日，这个长短不定，可先定时间和产品，也可以当作PANEL数据处理

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万分感谢版大的解答~~~~小弟有点没懂，因为看了很多文献是研究期货价格相关性研究，都是用时间序列，如果用平行数据怎么研究不同品种之间的相关呢 2# 爱萌

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可以按照不同方法构造连续的价格序列。这方面的论文很多。可以下载看看。

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2011-3-12 08:33:50

你可以用连续价格或指数，用tradeblazer可下载
或者你将主力合约拼接起来，一般农产品1、5、9为主力，每个主力合约主导三个月，然后一个月换月。

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2011-3-12 08:41:06

作者名叫lee_d_x

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