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Stata中计算稳健标准误，是用robust还是cluster？
ZZ1119
10496 5
2020-12-10
悬赏 10 个论坛币 未解决
知道robust和cluster对异方差、自相关的假设条件不同，但应用的时候应该选择哪个呢？看文献中用robust的更多一些。什么情况下才需要使用vce(cluster)命令啊？
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打滚的饭团
2020-12-10 15:04:18
对面板数据建模通常采用聚类标准误
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b4448288
2020-12-12 15:10:29
这么说吧 聚类稳健标准误也是一种稳健标准误 聚类稳健标准误允许存在组内自相关和组内异方差
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yyq0606
2020-12-13 18:34:45
面板数据每位个体不同时期的观测值构成一个聚类，同一聚类里的观测值互相相关，不同聚类之间的观测值不相关，成为聚类样本。对于聚类样本，可进行ols估计，但需使用聚类稳健的标准误，并且聚类稳健的标准误更适用于时间维度小于截面维度的短面板。聚类稳健标准误也是异方差稳健的。
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哈哈哈哈哈哈哈11
2020-12-14 13:00:50
vce cluster和 robust都可
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Lucky's
2020-12-16 21:34:52
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