新手求 reg y x1 x2,robust cluster语句的含义

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收藏 2011-01-21

如题，看了help regress了解到reg 后可以加robust cluster 选项，但是两个一起加入reg y x1 x2,robust cluster 是不是一方面robust消除异方差的影响，另一方面cluster消除自相关的影响？望高手指点，谢谢！

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2011-1-21 19:18:55

顶一下，自己试了一下，突然发现reg y x1 x2,culster(industry) 和reg y x1 x2,robust cluster(industry) 报告的回归检验的结果一样，不知何故？

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2012-12-5 07:10:43

按理来说，robust cluster(industry)不能同时共存，因为其为两种不同的标准误计算方法。

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2014-1-27 15:45:43

junoqi 发表于 2011-1-21 19:18
顶一下，自己试了一下，突然发现reg y x1 x2,culster(industry) 和reg y x1 x2,robust cluster(industry) 报 ...

我也遇到这个问题，楼主后来怎么解决的呢？

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2022-2-12 21:56:31

在xtreg,fe（固定效应模型）或xtreg,re（随机效应模型）命令下，robust和cluster(id)的命令等价。即：
xtreg y x1 x2, fe robust
= xtreg y x1 x2, fe cluster(id)

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