auirzxp 发表于 2015-4-8 23:54
两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer  ...

auirzxp 发表于 2015-4-8 23:54
两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer  ...

auirzxp 发表于 2015-4-9 11:25
是的。两部GMM不用Windmeijer (2005) correction基本上是得不到同行学者的认可的。

791935570 发表于 2015-4-9 10:29
调节这些设定有什么依据么？

喬☆兒ゼ 发表于 2015-4-9 11:14
非常感谢，那是不是意思就是不加vce（robust）的结果即使显著但是是错误的呢？

xiongjerry 发表于 2015-4-9 14:25
我是一个个试，基本上没什么依据。

喬☆兒ゼ 发表于 2015-4-9 11:12
非常感谢，像我的控制变量基本都是宏观的变量，比如GDP，人口，公路里程数，饭店数这些，宏观变量是不是当 ...

791935570 发表于 2015-4-9 14:27
感觉这样子设置有点为赋新词强说愁的感觉。。。

791935570 发表于 2015-4-9 14:27
感觉这样子设置有点为赋新词强说愁的感觉。。。

auirzxp 发表于 2015-4-8 23:54
两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer  ...

auirzxp 发表于 2015-4-23 11:30
abond检验和sargan检验是两个完全不同的东西，在GMM里面(无论一步还是两部)都必须检验。

abond检验自相 ...

xhr_njnu1993 发表于 2015-4-23 11:27
想请教一下，我使用两步GMM回归时，需要做abond和sargan检验，通过检验的基础上再加入vce（robust）报告回 ...

ifuhuo 发表于 2015-4-23 19:27
再做GMM 之前是不是要先做一个变量的甄别。判定哪些是内生变量，前定变量和外生变量。这个是靠前面的理论分 ...

auirzxp 发表于 2015-4-23 12:58