h3327156 发表于 2013-8-1 22:25:32 |只看作者
1. "为什么第二次white test的结果和第一次还是完全一样呢？"
   本来就这样，没有为什么，您如果知道这些检定的实务操作，自然就懂了！
   换句话说，加不加robust，资料变量都一样，估计的系数都一样，white检定统计值为什么要不一样？

2. In this case, how can I tell if the robust option reduces heteroscedasticity?
  您两次资料都一样，何来的异方差减少？？？ 现在，异方差只有存在不存在的问题。
  您的实证资料，检定结果为异方差是存在的，那么加了这个robust而提供的稳健标准误是适切的，
  在异方差存在的情况下，人家会比较相信您的robust standard error，
  如果 用一般的standard error 可能会高低估标准误
  有些人说，这就是，异方差 与 稳健标准误 的 和平共处。

胖胖小龟宝 发表于 2017-1-11 10:03
都是可以消除异方差的方法  如果截面加权效果好可以选择加权的

个人意见仅供参考