copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。
如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性：
Discovering Association with Copula Entropy https://arxiv.org/abs/1907.12268
论文实验采用了著名的NHANES医学体检数据，方法实现用到了CRAN上的copent包。
对比相关性方法，可以参考我的论文Variable selection with copula entropy
Ma, Jian. Variable Selection with Copula Entropy. Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2021, 37(4): 405-420. See also arXiv preprint arXiv:1910.12389 (2019).
论文网址：https://arxiv.org/abs/1910.12389
论文演示代码：https://github.com/majianthu/aps2020
论文对比了几种主要的相关性度量方法，copula熵是表现最好的。供参考。
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