模型：Y=X+C1+C2；C是控制变量，只随个体变化；Y随时间和个体变化；X随时间变化。
直接这样回归会有哪些方面的问题？

具体举例：
样本期间为1月1日-2月28日，用的是日数据。
Y是债券日到期收益率，X是period_dummy（如果在1月10日之前=1，反之等于0），C1代表公司财务指标，由于只能用上年度年报，因此C在样本期间内是不变的，主要关注1月10日前后Y是否有显著差异，这样回归有没有意义