求助。连玉君老师的事件研究法 中构造的t统计量为什么是这样的呢？不懂啊？<br>
sort id date
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by id: egen ar_sd = sd(abnormal_return) /*超常回报率的标准差*/
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gen test_id =(1/sqrt(5))*(CAR_id /ar_sd) /*检验统计量 t 值*/
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接下来，我们可以进一步计算出 test id 对应的 p 值：
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gen pvalue = normal(test_id) /*假设服从正态分布*/
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replace pvalue = 1 - pvalue if test_id>0
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replace pvalue = pvalue*2 /*双尾检定*/