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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2020-12-24
各位大咖,关于PVAR模型的irf与oirf,有文献中提及二者各有缺点,irf需要假定扰动项的协方差矩阵为对角矩阵,而oirf需要假定变量次序(先验假定)(陈强,2018)。我的问题是,一、如果选择irf,稳健性检验如何做?替换内生变量吗?要知道,如果替换变量,会面临PVAR系统的稳定性检验难以通过的尴尬(stability test),不做稳健性可以吗?但有担心编辑老师那关通不过;二、如果选择oirf,那么稳健性检验可以通过改变变量顺序,此时,我想知道通过连老师提供的PVAR2可以做oirf吗?(命令里面没有oirf的option呀),只能通过pvar,oirf来做吗?欢迎进场交流指导。

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