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一个疑问:VAR与SVAR的脉冲响应函数
楼主
叹我中华
4636
3
收藏
2016-08-19
近来学习发现VAR正交化之后的脉冲响应函数(如乔利斯基分解之后的),是不是与SVAR的脉冲响应函数是一致的。感觉两者都用到了下三角矩阵的假设和相应的分解。请熟悉的同行指教。
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沙发
LearnerOf
2017-4-14 19:07:19
最近也在学习svar模型,我也考虑了这个问题。我觉得是不是应该在设置好a、b矩阵之后,在脉冲响应的时候,选择识别方法中的“structural decomposition”?但是这样做出来的结果似乎和var的脉冲响应结果差距较大,因为更换识别方法时,“response”项还是自己设置好的,但是“impose”项却变成了数字???而不是变量??这个怎么解释结果呢??
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藤椅
xupengswordsman
2017-6-5 22:30:25
VAR的乔利斯基分解是SVAR模型的一个特列
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板凳
xupengswordsman
2017-6-5 22:32:47
VAR的乔利斯基分解是SVAR模型的一个特列 建议楼主看一下《Topics in structural VAR Econometrics》24页有案例。
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