经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
Stata专版
一个疑问:VAR与SVAR的脉冲响应函数
楼主
叹我中华
4574
3
收藏
2016-08-19
近来学习发现VAR正交化之后的脉冲响应函数(如乔利斯基分解之后的),是不是与SVAR的脉冲响应函数是一致的。感觉两者都用到了下三角矩阵的假设和相应的分解。请熟悉的同行指教。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
LearnerOf
2017-4-14 19:07:19
最近也在学习svar模型,我也考虑了这个问题。我觉得是不是应该在设置好a、b矩阵之后,在脉冲响应的时候,选择识别方法中的“structural decomposition”?但是这样做出来的结果似乎和var的脉冲响应结果差距较大,因为更换识别方法时,“response”项还是自己设置好的,但是“impose”项却变成了数字???而不是变量??这个怎么解释结果呢??
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
xupengswordsman
2017-6-5 22:30:25
VAR的乔利斯基分解是SVAR模型的一个特列
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
板凳
xupengswordsman
2017-6-5 22:32:47
VAR的乔利斯基分解是SVAR模型的一个特列 建议楼主看一下《Topics in structural VAR Econometrics》24页有案例。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[求助] 关于VAR和脉冲响应函数
数据差分之后做的脉冲响应函数怎么解释
VAR稳定,脉冲响应函数却是发散的,如何解释?谢谢!
急求!!!关于VAR中的脉冲响应函数的解法
累计脉冲响应函数图
VAR脉冲响应函数图能否反映短期波动和长期趋势?
请教: R中如何将4变量VAR的脉冲响应函数放到一张图中?
求助关于SVAR和脉冲响应函数的适用性
关于VAR中累积脉冲响应函数的问题
求解释:这个SVAR脉冲响应函数如何解释
栏目导航
Stata专版
休闲灌水
CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
真实世界经济学(含财经时事)
区域经济学
计量经济学与统计软件
热门文章
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
CDA数据分析师:深耕表格结构数据特征,筑牢 ...
中外历史年代对照表
湖南统计年鉴2025(Excel版)
中国提振消费的战略选择与国际经验,提振消 ...
2026太空算力发展研究报告
Measure Theory for Analysis and Probabil ...
下载到假资源如何退单
安徽全省一盘棋发力汽车产业
【24顶刊热点!】2000-2024上市公司股价崩盘 ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群