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计量经济学与统计软件
关于VAR中累积脉冲响应函数的问题
楼主
whyxmzs
5100
1
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2017-06-23
在向量自回归模型中,我们常使用脉冲响应函数对问题进行分析,其使用平稳数据序列。
平稳数据序列过滤了数据的自身的记忆性,仅体现了新信息的冲击效果,故而用平稳数据做出的脉冲响应,体现了在第零期给出的单位冲击在其后各期上的响应效应。
那么是否可以在n变量向量自回归中,使用单个非平稳变量,以保留其对前期冲击的记忆性,其余变量仍使用平稳变量以提出自身记忆。那么在进行脉冲响应作图时,该变量对其他变量冲击的图是否均为累积脉冲相应图?而该变量对其其他变量的脉冲响应将都失效?
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沙发
rrg329190
2022-1-25 12:41:01
请问楼主您的问题解决了吗??我也有这个疑问😂
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