全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
关于VAR与脉冲响应函数
凝固的云
14633 8
2012-02-01
本人想利用VAR和脉冲响应函数来研究neer  ppi  cci  ipius 四个变量对x13（价格水平）的影响。所有变量均为一阶差分平稳。
程序如下，
data granger;
set sasuser.lnprice;
ppi1=dif(ppi);
x131=dif(x13);
neer1=dif(neer);
cci1=dif(cci);
ipius1=dif(ipius);
run;
proc varmax data=granger;
model x131 ppi1 neer1 cci1 ipius1/p=2 print=(impulse=(simple) decompose(12)) printform=both;
run;
proc varmax data=granger;
model x13 ppi neer cci ipius/p=2 print=(impulse=(simple) decompose(12)) printform=both;
run;


其中红色部分为利用原始数据进行分析，结果如下：
                        Variable        Lag             x13             ppi            neer             cci           ipius

                           x13            1        -0.23570         0.67592         0.26472        -0.01788         0.29086
                                             2         0.24630         1.38660        -0.05798         0.01629         0.12871
                                             3        -0.07472         1.84409        -0.01297        -0.00398         0.29493
                                             4         0.07509         2.07982        -0.09499         0.00597         0.32525
                                             5        -0.00825         2.31191        -0.07960         0.00151         0.34100
                                             6         0.03819         2.49306        -0.10336         0.00481         0.25829
                                             7         0.01101         2.65688        -0.10545         0.00224         0.14479
                                             8         0.01741         2.76906        -0.12295         0.00031         0.00204
                                             9         0.00046         2.83172        -0.13509        -0.00431        -0.13401
                                            10        -0.00686         2.83786        -0.15023        -0.00907        -0.25472
                                            11        -0.01983         2.79681        -0.16090        -0.01435        -0.34708
                                            12        -0.02816         2.71749        -0.16897        -0.01906        -0.40967

蓝色部分为利用所有变量的一阶差分进行分析，结果如下：
               Simple Impulse Response by Variable


                           Variable        Lag            x131            ppi1           neer1            cci1          ipius1


                           x131          1        -0.95119         1.22564         0.14639        -0.00794        -0.12766
                                             2         0.61192        -0.35570         0.28973         0.06562         0.38430
                                             3        -0.24922         1.27158        -0.60705        -0.07725        -0.30567
                                             4         0.03249        -1.56779         0.52119         0.03657         0.67808
                                             5         0.05357         0.87711        -0.28854        -0.00633        -0.21671
                                             6        -0.06209        -0.21789         0.06850         0.00130         0.03798
                                             7         0.04008        -0.06653         0.02549         0.00277         0.06506
                                             8        -0.01724         0.07600        -0.03872        -0.00379        -0.01744
                                             9         0.00325        -0.08294         0.02987         0.00268         0.02906
                                            10         0.00248         0.05241        -0.01717        -0.00068        -0.01634
                                            11        -0.00350        -0.01997         0.00596         0.00002         0.00446
                                            12         0.00248        -0.00162         0.00068         0.00014         0.00251




1.由以上结果可以看出，红色部分PPI的冲击并不收敛，而蓝色部分的冲击随时间的延长而逐渐衰减到零。在EVIEWS软件中，可以做VAR模型的稳定性检验，即单位圆检验，模型稳定则脉冲冲击的影响会逐渐衰减，如果模型不稳定，则冲击效应发散。可是我不会在SAS中进行这个检验，有哪位高手知道啊？
2.求教各位高手，这是不是说明我应该用其一阶差分来进行脉冲分析啊？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
凝固的云
2012-2-1 22:08:12
写论文急求啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

adgjmptw
2012-2-1 22:12:44
用EVIEWS软件,不用编程
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

凝固的云
2012-2-1 22:15:31
    Portmanteau Test for Cross
                                                                Correlations of Residuals
                                                      Up To
                                                      Lag            DF    Chi-Square    Pr > ChiSq

                                                            3        25         49.06        0.0028
                                                            4        50         82.99        0.0023
                                                            5        75        111.40        0.0041
                                                            6       100        135.82        0.0100
                                                            7       125        161.32        0.0159
                                                            8       150        203.50        0.0024



而且残差的白噪声检验结果也不好。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

凝固的云
2012-2-1 22:19:48
adgjmptw 发表于 2012-2-1 22:12
用EVIEWS软件,不用编程
请教一下，这个 Portmanteau Test原假设是什么啊，是残差是白噪声吗？这个检验结果重要吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Competitor
2012-2-1 23:00:20
用Eviews的话直接带就可以了吧？不用用SAS编程做吧？SAS不太懂.......
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群