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8725 5
2012-03-05
序列A和序列B都是一阶单整序列。小弟在经过一系列步骤后建立了序列A与序列B的关于序列A的VAR模型与VEC模型,之后分别对这两个模型进行脉冲响应函数的分析。
想求证一下,VAR模型中进行脉冲响应函数是对原序列产生的影响,如当序列B增加一个标准差对后几期的A将产生什么影响。
而VEC模型中进行脉冲响应函数是对原序列的一阶差分产生的影响,如当序列B的变化量(D(B))增加一个标准差后,对后几期的A的变化量(D(A))将产生什么影响。
请问各位这样理解对吗?
PS:EVIEWS6中的脉冲响应函数的纵坐标应该是百分比的形式吧?".15"表示的是15%,还是0.15%呢?谢谢!
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2012-4-26 10:37:56
脉冲响应函数是在VAR模型的基础上建立的,一般不对VEC模型进行脉冲响应分析。他描述的书在随机误差项上施加一个标准大小的冲击后,对内生变量的影响。

15%
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2013-7-3 16:18:17
  @suqing16   脉冲响应函数是在VAR模型的基础上建立的,一般不对VEC模型进行脉冲响应分析。他描述的书在随机误差项上施加一个标准大小的冲击后,对内生变量的影响。
  多谢~  找了好久
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2013-7-22 17:17:48
suqing16 发表于 2012-4-26 10:37
脉冲响应函数是在VAR模型的基础上建立的,一般不对VEC模型进行脉冲响应分析。他描述的书在随机误差项上施加 ...
非常感谢解答疑惑!
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2013-8-27 10:31:35
学习了
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2017-2-22 19:21:05
天哪,我也想问,我和楼主想的是一样的,以为对vec做脉冲看的是短期影响
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