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VAR稳定,脉冲响应函数发散,该怎么解释?
楼主
王士海
4021
1
收藏
2012-07-18
原序列为一阶单整,存在一个协整关系,变量外生性检验支持两个变量是第三变量的格兰杰原因。
可是利用原序列建立的脉冲响应函数发散。
该怎么解释这个现象?
谢谢!
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-8-7 19:55:38
如果发散说明系统应该是不稳定的。
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