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2020-12-25
假设整个资本市场只有三种资产,第一种是无风险资产,无风险利率是 3%,剩余两种是风险资产 A 和 B,他们的期望回报率分别为 10%和 6%,波动率(收益标准差)分别为 12%和 8%,两种资产的相关系数是 0.5。试求市场组合的期望收益和标准差;资产 A 和 B 分别于市场组合收益的协方差,及其各自的 Beta 系数。
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