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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
1355 2
2015-03-21
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    用无风险资产与两种风险资产组合,求资产组合种两种风险资产的最优组合是什么,如果两种风险资产的相关系数在-1与+1之间,则可以通过过方差为零,收益率为无风险利率的点向风险资产组合的曲线作一条切线得到资本市场线,从而得到两种风险资产的最优组合,请问如果两种风险资产的相关系数恰好等于-1或者+1,那么风险资产的最优组合是什么?

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dogmamongo 查看完整内容

可建构无风险资产组合
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2015-3-21 23:35:33
可建构无风险资产组合
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2015-7-23 22:02:34
相关系数等于-1,可以构建无风险资产组合
相关系数的等于1,构建的风险资产组合的风险系数等同于风险资产的风险系数
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