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金融学(理论版)
请各位大虾帮帮忙,急!
楼主
xycqd2008
2680
1
收藏
2008-12-25
假定两个资产组合A和B都已充分分散化,E(rA)=12%,E(rB)=9%,如果影响经济 的要素只有一个,并且βA=1.2,βB=0.8,可以确定无风险利率是多少 谁帮我做一下 谢谢!
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全部回复
沙发
见路不走
2015-6-22 16:15:23
5. 在收益-关系式中,代入资产组合收益和 值,我们得到两个方程,未知数为无风险利率和风 险溢价要素RP。
12=rf+1.2RP
9=rf+0.8×RP 解这个方程组,我们得到: rf=3% 和 RP=7.5%
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