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在季度的时间序列里，短期国债利率和银行间拆借利率的相关系数不是很高吗？但为什么楼主认为两者用来衡量无风险利率的好坏与季度的时间序列扯得上关系呢？请指点。
还有，衡量无风险利率的好坏，取决于借贷者身处的市场。对于政府的财务部门来说，他们能以短期国债利率发行国债，获得融资，所以可以用短期国债利率来衡量无风险利率。
但我们一般讨论的时候，都是作为一般银行的金融机构如商业银业的角度来衡量自已的借贷成本。尽管银行间拆借利率不是绝对无风险，但它相对于国债利率来说更接近其自身所处环境所面临的无风险利率。
尽管银行间拆借利率不是绝对无风险，但它相对于国债利率来说更接近其自身所处环境所面临的无风险利率。
你把无风险利率和无利率风险弄混了。
看了一篇文献：2005年经济问题探索上的《中国金融资产定价中的无风险利率选择研究》
xqx0018 发表于 2008-4-12 14:57 以下是引用archersyron在2008-4-12 13:48:00的发言：尽管银行间拆借利率不是绝对无风险，但它相对于国债利率来说更接近其自身所处环境所面临的无风险利率。你把无风险利率和无利率风险弄混了。
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