若有两种证券A和B构成的资产组合，已知两种证券相关系数为－1，证券A的期望收益率和标准差分别为5％和4％，证券B的期望收益率和标准差分别为10％和8％。
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serkise 发表于 2009-9-28 11:44 我觉得不差条件啊，相关系数为-1，就表示证券A、B完全负相关，要你求的是“组合风险最小情况下”那理想的就是风险为零，长一单位的证券B，就得短一单位的证券B，短一单位的证券B，相当于长二单位的证券A，那么这个组合风险为0的情况就是资产权重2/3的证券A+资产权重1/3的证券B，这时候的收益率为5%*2/3+10%*1/3=20%/3=6.67%
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