问个问题~ - 经管之家

问个问题~

sofiawyn

1767

收藏 2009-11-10

购买20000元A股票，卖空10000元B股票，使用这些资金购买更多A股票。在求投资组合的期望收益率时Ａ，Ｂ的权重为啥是１５０％和－５０％？
多多指教喔～

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phill

2009-11-10 15:44:30

This is only true if stocks have identical price currently.
E(Rp)=30000/Pa*Ra-10000/Pb*Rb
Given Pa=Pb, and standardize the weights sum to 1, you get it.

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sofiawyn

2009-11-10 16:35:36

2# phill
thanks a lot ~~~I got it~~~

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