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2013-12-08

运用以下信息求解第14题。

假设模型为单因素市场模型,关于股票A,BC以及市场组合的信息如下所示:

期望收益率(%

贝塔系数值

股票A

9.5

0.90

股票B

13.0

1.15

股票C

11.0

1.20

市场组合

12.0

1.00

*1、写下每只股票相应的市场模型方程。提示:根据单因素模型的定义求解。

*2、如果一个投资组合由这3只股票组成,其中XA=0.20、XB=0.3、XC=0.5,请写下其相应的市场模型方程。

*3、假设市场的实际收益率为11%,同时对于每只股票来说,收益率中都不含非系统性的意外部分,计算每只股票的收益率。

*4、已知第3题中所给出的条件,计算在第2题中所述的投资组合的收益率。


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2013-12-8 19:21:59
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