两项风险资产A.B，A的期望收益率为4。6％，标准差5。62％，B的期望收益率为8。5％，标准差为6。33％，A,B各按50％的比例组合后得到资产AB的期望收益率合方差分别是多少？
期望收益率很好求，方差V ＝a2ð21＋b2ð22＋2abð1ð2þ12＝0.52*0.0562+0.52*0.0633+2*0.5*0.5*0.1321*0.0562*0.0633
0.1321是A,B的相关系数，我不明白怎么求出来的，谢谢各位指导一下。
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It should be a given!
It does NOT matter.
我也觉得应该是给定的啊，不过后来又有一道题目也只给了期望和标准差让求资产组合的方差。
有没有方法只用A,B的期望和标准差就求出他们之间的相关系数的方法啊？或者能求出E（AB）也可以了，大家想一下啊,thx
这个题目少了一个参数，两资产的相关系数应该是给定的，不然就凭上面那点信息指定算不出。
事實上是不可能藉由您題目上的資訊求出相关系数的，
相关系数是必須給定的，除非你有原始資料，否則絕不可能計算出來。
相关系数应该要给定，单凭其各自的收益率与风险是确定不出的
[此贴子已经被作者于2006-5-12 2:31:53编辑过]
No way. Unless they are independent or uncorrelated.
[此贴子已经被作者于2006-5-11 6:35:16编辑过]
在下 不材不会啊
那麻烦你带入数字算一下吧
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