急！金融习题，请写一下步骤

2003

收藏 2014-08-30

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2.如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。

要求计算：（1）如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？

（2）如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？

设持有风险资产与无风险资产的比例为x:1-x. 则： E=12%x+5%(1-x) sd=10%x 据此，可以解出两问中的风险资产与无风险资产的比例分别为1. 0.7:0.3 2. 15/7：-8/7 由此，1中期望收益率为9.9%，2中标准差为21.4%。楼主奖励我吧

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2014-8-30 14:23:23

设持有风险资产与无风险资产的比例为x:1-x.
则：
E=12%x+5%(1-x)
sd=10%x
据此，可以解出两问中的风险资产与无风险资产的比例分别为1. 0.7:0.3 2. 15/7：-8/7
由此，1中期望收益率为9.9%，2中标准差为21.4%。

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2014-9-12 15:56:38

Joy__Yang 发表于 2014-8-30 14:23
设持有风险资产与无风险资产的比例为x:1-x.
则：
E=12%x+5%(1-x)

好吧，给你了，虽然已经晚了....

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