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2007-12-04

假设某基金经理人选中AB两种股票进行组合投资,已知A股票的期望收益率为10%,标准差为8%;B股票期望收益率为15%, 标准差是16%。两种股票的相关系数为-0.5。试求投资风险最小时,投资股票AB的比例。

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2007-12-4 20:36:00

理论上应该是0.613:0.387

不知道lz是什么意思

[此贴子已经被作者于2007-12-4 20:45:25编辑过]

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2007-12-4 20:55:00

非常感谢,可以告诉我详细过程么?!!

我就是想知道这个题目如何来解?

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