假设某基金经理人选中A、B两种股票进行组合投资,已知A股票的期望收益率为10%,标准差为8%;B股票期望收益率为15%, 标准差是16%。两种股票的相关系数为-0.5。试求投资风险最小时,投资股票A和B的比例。
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以便审核进群资格,未注明则拒绝
理论上应该是0.613:0.387
不知道lz是什么意思
[此贴子已经被作者于2007-12-4 20:45:25编辑过]
非常感谢,可以告诉我详细过程么?!!
我就是想知道这个题目如何来解?