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2020-12-29
向大家求助,再做heckman两阶段模型时,用了两种方法
我的研究里选择变量和结果变量都是二元选择变量

第一种:
直接 heckprob y x1 x2 x3 x4…, select(y0 = z1 z2 x1 x2 x3 x4…)

第二种:
1.第一阶段:先用 probit y0 z1 z2 x1 x2 x3 x4…… 回归做selection model, 并计算出IMR值
2.第二阶段:再将IMR带入结果变量的probit模型,probit y x1 x2 x3 x4 IMR …  (IMR显著)

两种方法结果中的变量系数并不相等,再第二种方法里试了xtprobit也与第一种heckprob的结果不一致,请问这种情况正常吗?是什么原因导致的呢?
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2021-1-1 20:04:05
第二阶段因应该用OLS吧
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2021-12-17 11:30:42
第二种是用不到heckman的命令了吗?那文献里说的heckman两步法说的都是第二种喽,实操中没用到heckman命令
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2021-12-17 11:40:08
此前看到论坛里的帖说因变量是虚拟变量,直接用heckman命令存在统计偏误。详见:https://bbs.pinggu.org/thread-8190824-1-1.html
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