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2021-01-07
此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例,基于RiskMetrics模型,分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿,即使没有R语言基础的也可以模仿,同时代码中有中文注释,便于理解。
基于RiskMetrics模型的ES与VAR计算.txt
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