基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码 - 经管之家

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基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码

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收藏 2021-01-07

此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于理解。

基于RiskMetrics模型的ES与VAR计算.txt
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1.下载比特币数据

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5.计算结果

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