各位坛友，最近读一外文PAPER，文章用最小二乘虚拟变量模型或协方差模型（LSDV）做投资率和储蓄率的面板回归。作者对截面虚拟变量和时间虚拟变量各施加了个约束条件，即所有虚拟变量前的系数和为0。我之前看过的文章和书中都没有出现过这种情况，请高人指导！如附件所示：
另外，文章有9个国家在1988－2006年的数据，为什么截面虚拟变量在存在常数项的情况也用了9个？这样不是会出现dummy trap吗？而时间虚拟变量在我看来又是合适的。注：文章我感觉在用1997（亚洲金融危机）年做结构突变型的邹检验， 如果这种感觉成立，那么面板数据也能做邹检验，对吧？
谢谢！