我要做一个中国对外直接投资流量（被解释变量） 与国家风险（被解释变量）的回归模型   数据从1998～2009年  前者变动范围从10-500左右  后者基本在70-80间缓慢增长     另外还有控制变量：GDP、外汇储备 、净出口、虚拟变量一个。    我做了协整分析后回归发现，如果单独回归外资和国家风险的话    国家风险的系数是正值（国家风险的数值越高表示风险越低），但是当我把控制变量逐个加进去后   国家风险系数变成了负值，而且显著通过t检验  这个和逻辑不符的。  我不知道是哪里出了问题     难道是时间跨度有点短吗？（1998-2009）    还是数据的问题？
其他变量都还是显著的   拟合优度也很高