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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
7641 1
2011-02-25
初学经济学,请教大家个问题:对模型做了简单OLS估计,如何判断其是否具有一致性呢,有没有什么简便的判断方法?如果不一致的话,需要用什么方法去估计呢?
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2011-2-26 07:42:05
1# yzyenjoy

检验模型的一致性和稳定性的方法很多,最简单是的添加控制变量,采用多个不同控制变量放入模型中进行检验;此外,针对数据特点,可以采用不同的度量方法,比如面板数据,既可以采用混合回归,也可以采用固定效应 随机效应进行估计,同时在采用diff-GMM和sys-GMM来进行检验。

另外如果你的核心解释变量时内生的还需要工具变量进行2SLS进行估计。


多看一些好杂志的实证研究,每篇文章的稳定性检验和Robustness Check都是在搞这些。

此外还可以不断的换具有高度相关性的被解释变量和解释变量,也是检验你结果的一致性。
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