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2021-01-26
在处理滚动计算问题时,最常用的两个命令是rangestat和asrol,事实上在今天之前,我很少用asrol,用rangestat命令比较多。因为一直以来,asrol滚动窗口期不够灵活,只能输入滚动多少期,如win(year 5)表示滚动五期。但就在今天2021.1.26日,asrol的作者Attaullah Shah更新了最新版本Version 5.2,自此asrol也实现了像rangestat一样的灵活滚动期。但是asrol和rangestat命令还是有细微差别。下面来比较一下两者的区别:
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可以发现如果对于两个命令,你输入相同的窗口期,interval(year,-4,0)以及win(year -4 0),结果是不一样的,asrol的作者说他们是把当期作为-1期,所以他们的-4期相当于rangestat 的-3期,所以如果你要得到与rangestat一样的结果,你的窗口期左端点永远要比rangestat大一期。实际上我感觉rangestat的窗口期定义更符合我们的直觉,滞后1期就是-1,滞后2期就是-2。

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关于rangestat以及asrol,你更喜欢哪一个呢?我个人更喜欢rangestat,你呢?可以在下方留言讨论哦!
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2021-1-26 16:32:16
Me, too (好像两个指令的作者有一些"恩怨",呵呵).
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2021-1-26 16:37:11
黃河泉 发表于 2021-1-26 16:32
Me, too (好像两个指令的作者有一些"恩怨",呵呵).
黄老师,我总觉得asrol的区间设置有点怪怪的,不太符合我们的直觉,win(year -4 0)居然指的是滞后3期到当期,把我都绕晕了,还是rangestat符合我们的思维习惯,滞后多少期就填写多少期,用起来比较舒服。
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2021-2-2 10:38:45
你好,请问在用日度数据算expected shortfall时怎么使用rangestat或asrol命令?我在每个月末利用过去一年的日度数据算出var,接着需要得到每个滚动回归中小于对应var的收益率均值,不知道如何增加if条件。
计算var使用的命令如下:
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2021-2-2 11:53:23
听不懂你的意思,什么叫每个滚动回归中小于对应var的收益率均值
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2021-2-2 17:51:02
zdlspace 发表于 2021-2-2 11:53
听不懂你的意思,什么叫每个滚动回归中小于对应var的收益率均值
expeted shortfall的定义就是小于var的所有数据求均值,我希望每次都能在asreg的时候算一个均值作为条件筛选回归数据。
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