heckman 二阶段法、工具变量、PSM等在使用时，应该注意什么啊

内生性问题一般我们都用工具变量法（IV），用两阶段最小二乘法（2SLS）来估计，如果考虑到动态性，即动态内生性，我们用GMM模型。

解决内生性问题还有几个方法，间断回归设计（RD），DID（DDD）等，但这几个并不熟悉，引用raku8731的回答回复您这部分“理论上，IV是最合适的，但工具变量在经济领域可以说是基本不存在的，弱工具还不如一般的OLS，即使通过弱工具检验，也无法证明该IV是不是一个好的工具变量。PSM通过降维来构建反事实数据，进行半参估计，但无法消除隐形偏差。DID弊端更多，有时甚至不如横截面估计（异质性样本趋势变化相同基本是不成立的）。社会实验的样本选择偏差问题同样存在。目前还没有完全的内生性问题解决方法，只能做到根据研究目的，几种方法相结合来使用。”

正如这位网友所说，在经济领域的实证研究中，想找到合适的工具变量是有困难的（工具变量应该符合的相关要求可以很容易查到）。在许多研究中，选用内生变量的滞后期作为工具变量，这是不得已退而求其次的做法。

参考：https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1490167&page=10#pid13308143