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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
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2011-03-01
悬赏 100 个论坛币 未解决
大家好,我问大家一个问题,希望了解的老师和同学一定要回答我,真的很感谢!
    我的模型是 一个被解释变量,四个解释变量,想对这些数据进行Bai和Perron的结构突变模拟,参数设置如下:load yyy[174,5] = d:\break-p\code\real.dat; bigt=174;  y=yyy[1:174,1];z=yyy[1:174,2:5];x=0;q=4;p=0;m=5;eps1=.15;...
    程序可以运行,但是出现结果中出现如下错误提示:the procedure to get critical values for the break dates has reached the upper bound on the number of iterations. This may be due to incorrect specifications of the upper or lower bound in the procedure cvg. The resulting confidence interval for this break date is incorrect.
    我观察了一下,置信区间的数字确实是不正常的,我不知道我的问题在哪里?
    请大师一定赐教。补充一下:(1)主程序我没有改动;(2)如果将上述参数设置改成q=1,该提示就没有了。但我想做的是q=4。.请指导!
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2011-3-1 15:53:45
楼主把程序完整地贴出来吧,方便大家帮助你找问题。不过,根据我自己的经验,首先最好还是自己用排除法一步一步仔细地检查程序,不要着急,毕竟自己对这个程序是比较熟悉的。
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2011-3-1 16:31:01
程序是作者perron编写的,按照他的说法,程序是不需要修改的,直接设置自己的参数就行,我现在把自己的数据和程序都附上,希望有牛人能够解答。附件中code是我自己的,m-Break是从Perron网站上下载的,也就是原文的数据和程序以及程序说明。 2# cillinchen
附件列表

code.zip

大小:25.55 KB

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m-Break.zip

大小:25.56 KB

 马上下载

本附件包括:

  • Brcode.src
  • readme.txt
  • break.prg
  • Real.dat

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2011-3-1 19:34:10
没人答复啊,我比较着急,希望牛人指点啊!
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2011-3-1 23:34:31
4# qinzi   你好!我调试了一下你的程序,我猜可能的问题是:
z是指具有结构突变的变量,你在程序中将具有结构突变的变量设为4,也许理论上来讲是可以的(对于这个问题我也不太清楚,我没有做过关于结构突变的研究),但是根据我推测,即使理论上可行,也应该需要比较复杂的计算,对参数设置的要求也会比较复杂。而在实际操作中,一般同一个模型中不会同时这么多具有结构突变的变量(当然不排除特殊情况),一般情况是一次设置1个,其他的变量则设为x, 若存在多个可能具有突变的变量,你可以根据每个变量的经济意义,选取你认为可能会出现结构突变的变量,逐个进行估计。
如在你的程序中,可将q设为1,p设为3,将除z(1维)以外的3个变量都设为x,应该可以得到正确的估计结果,你可以试一下。另外,修改eps1和m也会对结果产生影响,不妨修改试试看。

个人意见,供你参考。
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2011-3-2 12:32:12
cillinchen,  你好,我按照你说的方法试过了,但是还是存在同样的问题。此外,我还向这个程序的作者提问过,他说让我把m=3试一试,果然在m=3的时候,就不会出现那些提示了,但是存在另外一个问题就是突变点(临界值)的置信区间明显不正确。I don't know what to do next. 5# cillinchen
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