全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
6462 6
2011-03-01
你好!

我想向各位请教如何使用Eviews来进行ADF Test。

View->Unit Root Test,对吗?

但是,Lag length应该如何选择?

我的Observation共有108个。
附件列表
1.png

原图尺寸 31.29 KB

1.png

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-3-1 15:38:41
我最近也在学Eviews,很多不懂,那个前辈能给点资料
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-1 16:26:27
如果你的模型假设是AR(3),则选择lag=3
附件列表
未命名.bmp

原图尺寸 1.46 MB

未命名.bmp

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-1 16:49:27
楚韵荆风 发表于 2011-3-1 16:26
如果你的模型假设是AR(3),则选择lag=3
但,我只是想检验我的Variable是否平稳而已。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-1 18:41:19
4# vinc88


这就是检验平稳的方法。建议你去看一下时间序列分析的书,先把理论搞清楚,然后再去做。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-1 21:39:11
首先要检验序列有无截距与趋势?然后再确定函数和最大滞后步长即可
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群