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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3890 4
2011-03-02
最近刚接触计量经济学和eviews,困难哦。。

有一个小案例不知道怎么下手,恳请大家可以帮忙!!!

案例涉及10个产业,要分别分析这10个产业的周期性情况。excel数据表是案例提供的。表格如附件:

表格注释: term spread: 十年和一年国库券收益的差值
应该怎么分析呢? 用 OLS ? 时间处理是年计,月计,还是天计呢? 用面板数据 还是 截面数据呢?
感激~~~~!!
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2011-3-2 18:52:39
面板,天计,FE
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2011-3-2 18:57:24
分析十个产业的周期性的话应该不会用横截面数据,然而由于你只给出了三个时间点的横截面数据,我只能假设你的时间序列足够长以进行周期性的分析。
关于分析方法,我也没有专门进行过所谓“周期性”分析,要是我的话可以进行一些时间序列的基本检验分析吧,比如是否有unit root,是否出现break等等,或者自己试着去建模拟合一下数据的趋势性。也可以建立产业组合键的关系,比如cointegration,再搞个VECM之类。
关于时间间隔,如果你有足够多的年度数据,我觉得年度数据应该是最好吧,因为可以消除许多季节性因素从而更好地关注周期特征。而如果年度跨度不够理想,也可以考虑季度,或月份数据,但到进行一些因素调整。我从来不觉得日数据是个好东西,波动性也许会比较大,从而掩盖一些周期特征。
仅供参考。
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2011-3-2 19:50:53
3# yuanjackson
感谢~~~感谢!
我会先用年计或者月计的试试看,时间序列足够长一直到2010年底。鉴于我目前只学了很初级的知识,心有余而力不足。呼呼
我的基础知识不够,目前只接触了简单的线性回归模型。
弱弱的问一句,请问是“周期性”可以通过eviews 输出结果的哪些数据可以来判断呢?
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2011-3-2 19:53:57
2# maximovic
呼呼,谢谢你
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