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什么是方差协方差矩阵？

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收藏 2011-03-03

什么是方差协方差矩阵？
什么是异方差一致协方差矩阵？
什么是Newey—west异方差自相关一致协方差矩阵？
希望知道的说一说？谢谢！

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2015-1-21 21:26:10

当你是多元回归模型是，随机扰动项是一个矩阵，主对角线元素非零

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