我用代表日收益率，对它做自相关检验，得出的Q值说明不具有自相关性，请问这种情况下如何建立模型来分析日收益率的波动性？
原本是想建立GARCH模型来分析其波动性。
同时，如果用Rt平方再乘以10000,这个值来代表日收益率可以嘛？如果用这个参数表示可以发现它有自相关性。
求高手指教