请教大家，我用stata做时间序列模型的ols估计，结果很显著，但是做协整检验的时候，残差序列ADF单位根检验不是0阶平稳,这是否说明我是伪回归了？请问可以对e进行一阶差分吗？以下是我的结果，已经弄整齐了，请高人指点 我下一步该怎么做啊？？谢谢了！！

reg ln_export ln_fixcapital_accumulation ln_under_senior ln_college_above ln_goodtrade OPEN ln_citylize ln_gdp_riserate,noc


Source          SS              df          MS                        Number of obs =      24
                                                                                      F(  7,    17) =       .
Model       5918.00353      7      845.429076           Prob > F      =  0.0000
Residual   .041311523    17     .00243009               R-squared     =  1.0000
                                                                                Adj R-squared =  1.0000
Total        5918.04484     24     246.585202           Root MSE      =   .0493

ln_export          Coef.         Std. Err.       t            P>t       [95% Conf. Interval]
ln_fixcapi~n    .7619936   .1525851     4.99     0.000     .4400672     1.08392
ln_under_s~r   -.2663643    .065236    -4.08   0.001    -.4040003   -.1287284
ln_college~e    .2624672   .0847262     3.10    0.007     .0837106    .4412238
ln_goodtrade    .3930013   .0832923     4.72   0.000     .2172699    .5687327
OPEN               .0335759    .006978     4.81    0.000     .0188535    .0482982
ln_citylize         -1.812238   .6375594    -2.84   0.011    -3.157371   -.4671052
ln_gdp_ris~e    .1138102   .0504927     2.25   0.038     .0072798    .2203406

. predict y
(option xb assumed; fitted values)
(1 missing value generated)
. dfuller y
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        22
---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test                            1% Critical       5% Critical      10% Critical
Statistic                            Value             Value             Value
Z(t)             -1.349            -3.750            -3.000            -2.630
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6065

另外，为什么回归的时候 加常数项 和不加常数项 有的变量会从不显著变显著？
小女子拜谢！！