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请问statsby的回归系数结果怎么看
别讨好
3180 9
2021-02-21
请问_b_mvalue _b_kstock _eq2_stat_1 _eq2_stat_2表示什么意思
3.2 实例：使用statsby 命令获得分组回归估计系数

以计算“分年度的前期市场价值和固定资产价值估计系数”为例：

命令如下：

*-调入数据.  webuse grunfeld, clear*-分组计算估计系数.  statsby, by(year): reg invest mvalue kstock

呈现结果如下：

*-列示结果. list year _b_mvalue _b_kstock _eq2_stat_1 _eq2_stat_2     +---------------------------------------------------+     | year   _b_mva~e   _b_kstock   _eq2_s~1   _eq2_s~2 |     |---------------------------------------------------|  1. | 1935   .1024979   -.0019948    .865262   .8267655 |  2. | 1936   .0837074   -.0536413   .6963937    .609649 |  3. | 1937   .0765138    .2177224   .6637627   .5676949 |  4. | 1938   .0680178    .2691146   .7055773   .6214565 |  5. | 1939   .0655219    .1986646   .8266015   .7770591 |     |---------------------------------------------------|  6. | 1940    .095399    .2022906   .8392551    .793328 |  7. | 1941   .1147638     .177465   .8562148   .8151334 |  8. | 1942   .1428251     .071024    .857307   .8165376 |  9. | 1943   .1186095    .1054119    .842064   .7969394 | 10. | 1944   .1181642    .0722072    .875515   .8399478 |

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黃河泉
2021-2-21 17:16:38
_b_mvalue 与 _b_kstock 是估计之系数，但是我估计没有你的 _eq2_stat_1 与 _eq2_stat_2。
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别讨好
2021-2-21 18:02:45
黃河泉 发表于 2021-2-21 17:16
_b_mvalue 与 _b_kstock 是估计之系数，但是我估计没有你的 _eq2_stat_1 与 _eq2_stat_2。
谢谢老师，老师我想得到每个公司每年的的回归估计系数，但是全是缺失值，是为什么，我用的代码是
webuse grunfeld, clear
statsby, by(year company): reg invest mvalue kstock

如果只写by(year)或者by(company)是有结果的
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别讨好
2021-2-21 18:13:33
黃河泉 发表于 2021-2-21 17:16
_b_mvalue 与 _b_kstock 是估计之系数，但是我估计没有你的 _eq2_stat_1 与 _eq2_stat_2。
老师，他这个时间序列回归，是只用了by(year)或者by(company),还是说他用了by(company year)，我有点不太明白，应该用by()什么，麻烦黄老师了！
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zdlspace
2021-2-21 18:24:25
别讨好 发表于 2021-2-21 18:02
谢谢老师，老师我想得到每个公司每年的的回归估计系数，但是全是缺失值，是为什么，我用的代码是
webuse ...
每个公司每年只有一个数据，怎么能做回归呢？
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黃河泉
2021-2-22 07:51:59
别讨好 发表于 2021-2-21 18:13
老师，他这个时间序列回归，是只用了by(year)或者by(company),还是说他用了by(company year)，我有点不太 ...
我不清楚，但一般所谓的"时间序列"回归是用"时间序列"资料，所以在面板资料中，应该是是较像 by(company)。
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