探讨Granger causality 之前，要确定所分析的数列是否平稳，此可以用单根检定为之（如ADF等检定），之后由于有些资料与资料之间的传递比较快（财务变数居多），但有些资料与资料间的传递比较慢（经济变数居多），所以要做落后期检定（如AIC等检定），此外若数列间有协整现象，则需做协整检定（如Johanson等检定），此外若是有波动性有纠结现象（则需做ARCH检定）

若无协整与无ARCH现象，则采用VAR模型
若有协整与无ARCH现象，则采用ECM模型
若有协整与有ARCH现象，则采用多变量GARCH或ARCH-family 模型

多谢呀，我也受教了！同学习！ 2# ysniysni

2# ysniysni

谢谢指教~

这里的平稳性检验也同样是对所有年份所有月份的数据来进行的，对吗？

如果你的阅读具有周期性还不能这样简单的弄 滞后期没有明确的选择  你可以通过你的协整时的结果来 本身因果关系和协整不相关的 一般般都是1 2 3 期的结果来分析

额......我还是不是很清楚，写论文要用时间序列，这个检验很头痛....