刚开始学习有关时间序列数据的因果分析,有些迷惑,希望有好心人能帮忙指导一下,非常感谢!!
两个变量多年月数据,如果想得到对一个特定月份的两个变量之间的因果关系,而且滞后尺度是月,这个因果分析应该怎么做呢?
比如想实现1月、2月及3月的变量B(1983-2009)对4月份变量A(1983-2009)的格兰杰因果分析,平稳性检验怎么做?每个月份的两个变量都需要检验吗?这里的“滞后”应该怎么理解?
问题有点乱,因为非经济学或者统计专业,不知道怎么描述这种数据类型。希望大家能指导一下,纠结很久了。。。。。