为什么要剔除股指期货交割前一周的数据？ - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

为什么要剔除股指期货交割前一周的数据？

1971

2

收藏 2011-03-07

正在做一篇关于股指期货的论文，请问为什么要剔除交割前一周的数据，是因为这几天的数据波动很大吗？
我想这几天的数据也是跟随沪深300的，用实际数据做不是更贴近现实吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2011-3-8 13:12:05

很想知道答案。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-5-9 17:26:49

期指对市场所产生的影响，在到期日将更为集中表现出来，这种现象被称之为到期日效应。当期指合约到期时，在期货市场与现货市场上因买卖失衡而形成短暂扭曲现象，一般主要表现在收益率、波幅和成交量等异常变化。实务中，投资者为了控制在移仓换月中的风险，一般在到期日之前提前移仓，提前周期多为一周以内。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群