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2649 1
2011-03-10
举例来说,对Y变量的做单位根检验,有这几种结果:1.不进行一阶差分,滞后数为0,这样的结果是
  

ADF Test Statistic

  
  

-0.715073

  
  


1%
Critical Value*

  
  

-4.3738

  
  

  
  

  
  


5%
Critical Value

  
  

-3.6027

  
  

  
  

  
  


10% Critical Value

  
  

-3.2367

  
2.进行一阶差分,滞后数为0,这样的结果是
  

ADF Test Statistic

  
  

-4.552594

  
  


1%
Critical Value*

  
  

-4.3942

  
  

  
  

  
  


5%
Critical Value

  
  

-3.6118

  
  

  
  

  
  


10% Critical Value

  
  

-3.2418

  
3.进行一阶差分,滞后数为1,这样的结果是
  

ADF Test Statistic

  
  

-3.593490

  
  


1%
Critical Value*

  
  

-4.4167

  
  

  
  

  
  


5%
Critical Value

  
  

-3.6219

  
  

  
  

  
  


10% Critical Value

  
  

-3.2474

  


一阶差分是点击eviews中的单位根检验,然后选择1st difference,是这样吗?
滞后数是点击单位根检验中的lagged difference, 是这样吗?
我的问题是:判断序列是I(0)或I(1),的依据是看一阶差分,还是看滞后项?


附带提问:因果检验的结果中的P值和统计量检验值如何比较呢??

谢谢大家!!
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2011-3-10 10:13:37
自己帮顶!!!
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