举例来说,对Y变量的做单位根检验,有这几种结果:1.不进行一阶差分,滞后数为0,这样的结果是
| ADF Test Statistic | -0.715073 |
1%
Critical Value* | -4.3738 |
| | |
5%
Critical Value | -3.6027 |
| | |
10% Critical Value | -3.2367 |
2.进行一阶差分,滞后数为0,这样的结果是
| ADF Test Statistic | -4.552594 |
1%
Critical Value* | -4.3942 |
| | |
5%
Critical Value | -3.6118 |
| | |
10% Critical Value | -3.2418 |
3.进行一阶差分,滞后数为1,这样的结果是
| ADF Test Statistic | -3.593490 |
1%
Critical Value* | -4.4167 |
| | |
5%
Critical Value | -3.6219 |
| | |
10% Critical Value | -3.2474 |
一阶差分是点击eviews中的单位根检验,然后选择1st difference,是这样吗?
滞后数是点击单位根检验中的lagged difference, 是这样吗?
我的问题是:判断序列是I(0)或I(1),的依据是看一阶差分,还是看滞后项?
附带提问:因果检验的结果中的P值和统计量检验值如何比较呢??
谢谢大家!!