[求助]关于用EVIEWS求詹森指数 - 经管之家

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[求助]关于用EVIEWS求詹森指数

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收藏 2011-03-11

1请问求基金的詹森指数时, r-rf 和rm-rf两个变量都要取ln吗?

2取了对数之后 alpha的值和不取时不一样了... 这个正常吗?

3 如果有异方差问题在eviews里按以下操作

Equation Specification >> Options>> Heterroskedasticity Consistent Covariances(White)

再用write test 发现异方差问题依旧存在... 然后怎么办?

谢谢!!!!

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2011-3-11 12:31:14

在线等...... 求帮助......

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2011-3-11 21:47:25

{:3_59:} 有朋友能帮帮忙吗。。。。

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2011-3-12 03:14:13

1. yes, we need log returns
2. doesn't matter, just difference in compouding stuff
3. if it exists, accept the truth

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